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Friday, 27 April 2020

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Opções européias: paridade de chamada de chamada.
4 Respostas para & ldquo; Put and call parity & rdquo;
Preço da ação (p), 470.
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Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. O suporte para essa relação de preços baseia-se no argumento de que as oportunidades de arbitragem se materializariam se houver uma divergência entre o valor das chamadas e colocações. Arbitrageurs entraria para fazer negócios lucrativos e sem risco até que a paridade de colocação seja restaurada.
Para começar a entender como a paridade de put-call é estabelecida, primeiro dê uma olhada em duas carteiras, A e B. A Carteira A consiste em uma opção de compra europeia e dinheiro igual ao número de ações cobertas pela opção de compra multiplicada pela chamada preço impressionante. O portfólio B consiste em uma opção de venda européia e o ativo subjacente. Observe que as opções de equidade são usadas neste exemplo.
Carteira A = Chamada + Dinheiro, onde Dinheiro = Preço de Lançamento de Chamadas.
Carteira B = Put ​​+ Subjacente.
Pode ser observado a partir dos diagramas acima que os valores de validade das duas carteiras são iguais.
Call + Cash = Put ​​+ Subjacente.
Por exemplo. JUL 25 Ligue + $ 2500 = JUL 25 Coloque + 100 XYZ Stock.
Se as duas carteiras tiverem o mesmo valor de validade, elas devem ter o mesmo valor presente. Caso contrário, um comerciante de arbitragem pode aguardar o portfólio subvalorizado e reduzir o portfólio sobrevalorizado para fazer um lucro livre de risco no dia do vencimento. Assim, levando em consideração a necessidade de calcular o valor atual da componente de caixa usando uma taxa de juros livre de risco adequada, temos a seguinte igualdade de preços:
Parágrafo de ligação e opções americanas.
Uma vez que as opções de estilo americano permitem o exercício antecipado, a paridade de colocação não será válida para as opções americanas, a menos que elas sejam mantidas até o vencimento. O exercício adiantado resultará em uma partida nos valores atuais das duas carteiras.
Validando Modelos de Preços de Opção.
A paridade de put-call fornece um teste simples de modelos de preços de opções. Qualquer modelo de preços que produz preços de opção que violem a paridade de colocação seja considerado falho.
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Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
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A opção binária coloca a paridade de chamadas

Noções básicas de negociação de opções binárias ou de compra.
Se você é novo na negociação on-line, então você encontrará duas palavras comuns nesta indústria e essa é a opção de colocar ou ligar. Estas são as palavras de troca de opções binárias mais populares. Ambos os termos estão relacionados ao movimento dos preços dos ativos primários.
A opção de venda é um termo que prevê o declínio do preço do ativo subjacente e a opção de compra prevê o aumento no preço do ativo subjacente. Você só poderá obter lucro se sua previsão de colocação ou chamada para o ativo subjacente não estiver acima ou abaixo do preço de exercício no final da data e hora de caducidade.
Aqui está uma lista com os corretores de opções binárias mais confiáveis, onde você pode começar a negociar opções binárias com ações de colocação ou chamada:
As condições de mercado desempenham um fator importante na decisão entre a opção de colocação e a opção de compra. Se os mercados são de alta, os investidores sentem que o valor dos ativos aumentará e, se o mercado estiver passando por uma condição de baixa, então os investidores vão querer vender seus ativos. Como você pode obter lucros com opções de colocação ou chamada, a negociação de opções binárias é muito popular entre os comerciantes.
O que é chamar e colocar na negociação de opções binárias.
Você estará fazendo um comércio de opções de opção binária se você tiver certeza de que o valor do ativo escolhido será menor que seu preço de exercício no final do período de negociação. O valor da mercadoria ou os índices em que você está negociando devem ter que ser inferiores ao que começou com a sua previsão se tornar realidade e ganhar lucros para esse comércio único.
Se o valor previsto para a mercadoria ou índices for maior do que a sua opção de venda, você não fará nenhum lucro.
Se você está colocando uma opção binária de chamada, então você está fazendo isso com a esperança de que a opção com a qual você optou por negociar acabará a um preço maior do que o que começou com o final do período de negociação.
Se a mercadoria terminar a um preço mais alto do que o preço de exercício no prazo de validade, você ganhará lucro. É basicamente exatamente o oposto de colocar a negociação de opções binárias.
Você nunca deve fazer uma opção de colocação ou chamada usando apenas adivinhação. É muito importante para você estudar o comportamento do mercado, o último movimento de preços e realizar análises técnicas adequadas antes de fazer uma ligação ou uma chamada. Você pode usar as ferramentas de opções binárias disponíveis para estudar o desempenho do preço da commodity.

Opções Preço: Parcelar / Ligar Paridade.
Nesta seção do tutorial, mostraremos um exemplo básico de paridade de colocação / chamada. A paridade do put / call é um conceito de preço de opções identificado pela primeira vez pelo economista Hans R. Stoll em seu artigo de dezembro de 1969 “The Relationship Between Put and Call Options Prices”, publicado no The Journal of Finance. Define o relacionamento que deve existir entre as opções européias de colocação e compra com os mesmos ativos subjacentes, vencimento e preços de exercício. (Não se aplica às opções de estilo americano porque podem ser exercidas a qualquer momento até o vencimento.)
Parcelar / chamar paridade afirma que o preço de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e vencimento (e vice-versa). O suporte para esta relação de preços baseia-se no argumento de que as oportunidades de arbitragem existiriam sempre que os preços de compra e de venda divergessem.
Quando os preços das opções de colocação e chamada divergem, uma oportunidade de arbitragem de curta duração pode existir. Arbitrage é a oportunidade de lucrar com variações de preços de instrumentos financeiros idênticos ou similares, em diferentes mercados ou em diferentes formas. Por exemplo, uma oportunidade de arbitragem existiria se um investidor pudesse comprar ações ABC em um mercado por US $ 45 e ao mesmo tempo vender ações ABC em um mercado diferente por US $ 50. Os negócios sincronizados ofereceriam a oportunidade de lucrar com pouco ou nenhum risco. Na negociação de opções, os comerciantes de arbitragem seriam capazes de fazer negócios rentáveis, teoricamente livres de risco, até retornar a paridade de colocação / chamada.
Quando os preços divergem, como é o caso das oportunidades de arbitragem, a pressão de venda no mercado de preços mais altos reduz o preço. Ao mesmo tempo, a pressão de compra no mercado com preço mais baixo impulsiona o preço. A pressão de compra e venda nos dois mercados rapidamente aproxima os preços (ou seja, a paridade), eliminando qualquer oportunidade de arbitragem. O motivo? O mercado geralmente é inteligente o suficiente para não distribuir dinheiro grátis.
Exemplo de Paridade de Ligar / Ligar.
A fórmula mais simples para paridade put / call é Call-Put = Stock – Strike. Assim, por exemplo, se o estoque XYZ estiver negociando em US $ 60 e você marcou os preços das opções na greve de US $ 55, você pode ver a chamada em US $ 7 e colocar em US $ 2 ($ 7 – $ 2 = US $ 60 – $ 55). Esse é um exemplo de paridade de colocação / chamada. Se a chamada fosse negociada mais alta, você poderia vender a chamada, comprar a colocação, comprar o estoque e bloquear um lucro livre de risco. Deve-se notar, no entanto, que essas oportunidades de arbitragem são extremamente raras e é muito difícil para os investidores individuais capitalizarem, mesmo quando existirem. Parte do motivo é que os investidores individuais simplesmente seriam muito lentos para responder a uma oportunidade tão curta. Mas o principal motivo é que os participantes do mercado geralmente impedem que essas oportunidades existam em primeiro lugar.
Relações sintéticas.
Se você entender o relacionamento de paridade de put / call, você pode conectar o valor entre uma opção de compra, opção de venda e o estoque subjacente. Os três estão relacionados em que uma combinação de dois produzirá o mesmo perfil de lucro / perda que o componente restante. Por exemplo, para replicar os recursos de ganho / perda de uma posição de estoque longo, um investidor poderia simultaneamente realizar uma longa chamada e uma curta colocação (com o mesmo preço de rodagem e prazo de validade). Da mesma forma, uma pequena posição de estoque pode ser replicada com uma chamada curta mais uma longa colocação, e assim por diante. As seis possibilidades são:
Algumas plataformas de negociação de opções fornecem gráficos para paridade de colocação / chamada. A Figura 7 mostra um exemplo da relação entre uma posição longa de estoque / longa (mostrada em vermelho) e uma chamada longa (em azul) com o mesmo valor de validade e vencida. A diferença nas linhas é o resultado do dividendo assumido que seria pago durante a vida da opção. Se nenhum dividendo fosse assumido, as linhas se sobrepõem.

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Exploração de Arbitragem de Paridade de Linha de Aposta para Opções de Ativo ou Baixo Binário.
O Put-Call-Parity é válido para opções binárias (ativos ou nada)? Caso contrário, existe outra fórmula para tais opções exóticas?
Eu sei que para opções regulares, há oportunidades de arbitragem quando a paridade de chamada não é válida.
Tenho em atenção que sou muito novo para aprender financiamento e não estou procurando respostas excessivamente complexas.
a versão da chamada paga $$ I_ S_T $$ a versão da versão paga $$ – I_ S_T $$
Subtrair para obter uma remuneração $$ S_T. $$ (ignorando o evento zero de probabilidade de $ S_T = K. $)

Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. O suporte para essa relação de preços baseia-se no argumento de que as oportunidades de arbitragem se materializariam se houver uma divergência entre o valor das chamadas e colocações. Arbitrageurs entraria para fazer negócios lucrativos e sem risco até que a paridade de colocação seja restaurada.
Para começar a entender como a paridade de put-call é estabelecida, primeiro dê uma olhada em duas carteiras, A e B. A Carteira A consiste em uma opção de compra europeia e dinheiro igual ao número de ações cobertas pela opção de compra multiplicada pela chamada preço impressionante. O portfólio B consiste em uma opção de venda européia e o ativo subjacente. Observe que as opções de equidade são usadas neste exemplo.
Carteira A = Chamada + Dinheiro, onde Dinheiro = Preço de Lançamento de Chamadas.
Carteira B = Put ​​+ Subjacente.
Pode ser observado a partir dos diagramas acima que os valores de validade das duas carteiras são iguais.
Call + Cash = Put ​​+ Subjacente.
Por exemplo. JUL 25 Ligue + $ 2500 = JUL 25 Coloque + 100 XYZ Stock.
Se as duas carteiras tiverem o mesmo valor de validade, elas devem ter o mesmo valor presente. Caso contrário, um comerciante de arbitragem pode aguardar o portfólio subvalorizado e reduzir o portfólio sobrevalorizado para fazer um lucro livre de risco no dia do vencimento. Assim, levando em consideração a necessidade de calcular o valor atual da componente de caixa usando uma taxa de juros livre de risco adequada, temos a seguinte igualdade de preços:
Parágrafo de ligação e opções americanas.
Uma vez que as opções de estilo americano permitem o exercício antecipado, a paridade de colocação não será válida para as opções americanas, a menos que elas sejam mantidas até o vencimento. O exercício adiantado resultará em uma partida nos valores atuais das duas carteiras.
Validando Modelos de Preços de Opção.
A paridade de put-call fornece um teste simples de modelos de preços de opções. Qualquer modelo de preços que produz preços de opção que violem a paridade de colocação seja considerado falho.
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A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
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Opção binária.
Pague.
Opções binárias, também conhecidas como opções digitais ou apenas binários ou digitais, são um dos tipos de opções primitivas. As chamadas digitais às vezes são chamadas Digicalls e digital coloca a Digiputs. Eles têm perfis de recompensa que são iguais a uma função Heaviside \ [\ begin \ text & amp; 1 & amp; \ text \ quad S & gt; K \ ,, 0 \ quad \ text \\ \ text & amp; 1 & amp; \ text \ quad S & lt; = K \ ,, 0 \ quad \ text \\ \ end \]
Qualquer escala financeira geralmente é feita através do valor nocional do comércio. Por exemplo, um digicall nocional de US $ 1 milhão, é equivalente a comprar 1 milhão de digicais de US $ 1.
Investidores típicos.
Os investidores em, por exemplo, as chamadas binárias esperam um aumento modesto no preço subjacente, mas uma vez que o pagamento nunca pode ultrapassar 1, o preço do derivado é muito mais barato do que uma chamada padrão definida na mesma greve. Da mesma forma, um investidor de colocação binária espera uma diminuição modesta no preço do subjacente. Normalmente, os digitais são usados ​​em conjunto com derivados mais exóticos para indicar um fluxo de caixa que condiciona em algum nível de preço.
Aproximação.
Pode-se aproximar um digicall por meio de uma propagação de chamadas, uma longa chamada logo abaixo da greve e uma chamada curta, logo acima da greve. No limite, como a distância acima e abaixo da greve tende a zero, a aproximação torna-se exata.
Put / Call Parity.
A paridade put / call para binários é particularmente simples. Se você mantiver um digicall e um digiput, então você obtém 1 independentemente do nível do subjacente, então o seguinte relacionamento de paridade mantém \ [\ text + \ text = e ^ \]
Referências.
Paul Wilmott sobre Quantitative Finance, vol 1, pub. 2006, John Wiley and Sons.

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