Commodity Channel Index (indicador Commodity Channel Index – CCI)

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Il Commodity Channel Index

l CCI, acronimo di Commodity Channel Index, è uno dei miei oscillatori preferiti ormai sempre presente in tutti i grafici della mia piattaforma di trading.

Si tratta di uno strumento di analisi tecnica che racchiude contemporaneamente in sé i pregi degli oscillatori e degli indicatori. I primi, infatti, sono ottimi per evidenziare zone di ipercomprato / ipervenduto. I secondi, a mio avviso, meglio si adattano ad individuare le divergenze con i prezzi.

Il CCI è stato ideato da Donald R. Lambert. L’idea che sta dietro all’oscillatore è che gli strumenti finanziari si muovano seguendo fasi cicliche, con massimi e minimi che si alternano ad intervalli periodici.

Per calcolare il CCI si confonta il prezzo attuale con una media mobile di un periodo prefissato, gestibile dall’utente, e lo si normalizza utilizzando un divisore basato sulla deviazione media.

In pratica, e senza troppo addentrarci nella formula matematica che in questa sede ha poca importanza, può essere utile sapere che per ottenere il CCI si procede come segue:

  • si calcola il typical price (TP)
  • calcolare la media mobile semplice a “n” periodi del typical price (SMATP)
  • si calcola la deviazione media. Prima si procede a determinare il valore assoluto della differenza tra la SMATP dell’ultimo periodo ed il typical price per ognuno degli “n” periodi passati. Successivamente si sommano tutti questi valori assoluti e si divide per “n”. In tal modo si ottiene la deviazione media
  • l’ultimo passo consiste nell’applicare questi valori calcolati e la costante (0.015) come indicato nella seguente formula:

CCI = (TP – SMATP) / (0,015 * devmedia)

L’applicazione di una costante fa assumere al CCI assuma le vesti di un oscillatore attorno alla linea mediana dello zero, facendo si si che circa il 70/80% dei valori del Commodity Channel Index ricadano entro l’intervallo -100/+100.

Ecco allora che potremo individuare delle fasce di ipercomprato / ipervenduto nel momento in cui il CCI si spingerà oltre la soglia, rispettivamente, di +100 e -100.

Potremo poi ottenere dei segnali di allerta sia nel momento in cui il CCI si spingerà i livelli indicati indicando delle fasi di ipercomprato / ipervenduto, sia dalle divergenze che il nostro strumento di analisi presenta rispetto ai prezzi, come possiamo vedere nella figura che segue.

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Ovviamente è sconsigliabile utilizzare direttamente il solo CCI per aprire la posizione: questo strumento, nelle situazioni descritte, genera semplicemente dei segnali di allerta, che devono servire a rafforzare le indicazioni di entrata derivanti da altri strumenti, quali ad esempio i pattern candlestick.

Un utilizzo più conservativo del CCI prevede di sfruttare il rientro dei prezzi dalle zone d ipervenduto / ipercomprato che si generano sotto o sopra il livello di -200 e +200. Come possiamo verificare nel grafico seguente, sempre relativo al grafico giornaliero del titolo ENEL, i segnali sono meno frequenti ma il segnale diviene molto più affidabile.

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Indicatore CCI (Commodity Channel Index)

L’indicatore CCI (Commodity Channel Index) è uno degli indicatori tecnici più versatile che può essere utilizzato sia per identificare una nuova tendenza, sia per avvertire condizioni di trading estreme. Molto popolare, consente in maniera abbastanza rapida di comprare e vendere seguendo i segnali dei principali mercati internazionali.

Il Commodity Channel Index fa parte della famiglia dei cosiddetti indicatori leading. Maggiormente utilizzato nell’analisi tecnica viene utilizzato anche per identificare condizioni precise di ipercomprato e ipervenduto o anche come possibile segnale di acquisto e vendita, tanto da essere divenuto ormai uno strumento disponibile sulle maggiori piattaforme di trading.

Che cos’è l’indicatore CCI?

Sviluppato da Donald Lambert, l’oscillatore CCI mette in relazione il prezzo di una materia prima con la media dei prezzi rapportato ad un arco di tempo specifico. Solitamente questo è posto pari a 20 giorni e quindi quantifica il rapporto che intercorre tra il prezzo del bene e la media mobile.

Il Commodity Channel Index (CCI) sta riscuotendo grande successo come uno dei migliori strumenti di analisi tecnica nel trading forex, per:

  • identificazione dei turni ciclici delle materie prime;
  • indici;
  • ETF;
  • azioni;
  • ecc.

Il Commodity Channel Index assume un valore relativamente alto quando i prezzi sono di gran lunga superiori alla media; in caso contrario, il CCI è basso quando i prezzi sono al di sotto della media.

L’indicatore CCI oscilla sopra o sotto lo zero e si sposta in territorio positivo o negativo. Quindi il grafico verrà diviso in 2 zone, dove la maggior parte dei valori, circa il 75%, cadrà nella parte compresa tra -100 e +100; il restante 25% dei valori cadrà fuori da questo intervallo, indicando debolezza o forza nel movimento dei prezzi.

Il grafico utilizza 30 periodi nel calcolo CCI; il grafico è un grafico mensile di 20 e 40 periodi.

  • Un periodo si riferisce al numero di barre di prezzo che possono essere:
    • 1 minuto;
    • 5 minuti;
    • giornaliero;
    • settimanale;
    • mensile;
    • ecc.

Più lungo è il periodo scelto e meno l’indicatore si sposterà fuori l’arco -100/+100.

I calcoli dell’indicatore vengono eseguiti automaticamente dal software grafici o anche da una piattaforma di trading; l’unico dato inserito dal trader è il numero di periodi che si desidera utilizzare compreso anche il periodo di tempo per il grafico o la piattaforma di trading.

Tra le migliori piattaforme che forniscono l’indicatore CCI, abbiamo:

Indicatore CCI Ipercomprato e ipervenduto

Quando la linea dell’indicatore CCI supera la zona del +100, ci troveremo in una zona di ipercomprato e viene interpretato dai trader come un segnale di acquisto.

Nel caso contrario invece, al livello -100, saremo in una situazione di ipervenduto.

Un atro importante segnale di acquisto o vendita è invece il cross della linea dello zero da parte del grafico. In questo caso quando il grafico CCI si muove al di sopra della linea dello ZERO scatta il segnale di acquisto perché si suppone la possibilità di un’inversione di trend.

Vi è da precisare che nel caso in cui si parli di ipervendurto o ipercomprato, l’indicatore CCI divide il grafico in 3 zone come dimostrato nel grafico sotto:

CCI trading: strategia su materie prime

La presenza della costante non esclude la possibilità che il valore dell’oscillatore possa essere superiore all’intervallo standard -100, +100. In questo caso si parlerà di fasi di eccesso. Quando questo si verifica, i trader possono entrare a mercato e di conseguenza sfruttare le situazioni favorevoli.

Di conseguenza avremo che:

  1. se i valori superano il + 100, abbiamo una situazione di ipercomprato;
  2. se i valori scendono sotto il valore di – 100, abbiamo una situazione di ipervenduto.

Entrambe, sono situazioni particolari il quale segnalano un movimento anomalo dei prezzi rispetto a quella che è la propria media.

Calcolo dell’indicatore CCI

Per calcolare l’indicatore CCI, ci aiuteremo con un esempio. Supponiamo di basarci su un periodo di 20 Commodity Channel Index (CCI) di calcolo. Il numero dei periodi CCI li utilizzeremo anche per il calcolo sia della media mobile semplice, sia della deviazione media.

  • Indicatore CCI = [typical price – (media mobile a N periodi del Typical Price)] / (0.015 x deviazione media);
  • Tipical price (TP) = (Massimo + Minimo + Prezzo di chiusura)/3;
  • Costante = 0,015

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Per il calcolo si procede seguendo 4 punti:

  1. sottrarre la più recente media a 20 periodi del prezzo tipico di ogni periodo di prezzo;
  2. assumere i valori assoluti di questi numeri;
  3. sommare i valori assoluti;
  4. dividere per il numero totale di punti (20).

Lambert ha posto pari a 0,015 la costante in modo da poter garantire che la maggior parte dei valori (circa il 70%, 80%) sarebbero stati compresi in una scala che va da – 100 a + 100.

Tutti i valori superiori a +100 come anche i valori inferiori a -100, indicano delle condizioni insolite rispetto a quello che è il prezzo medio, le quali possono essere sfruttare per posizionarsi long o short.

Utilizzo dell’indicatore CCI SharpCharts

L’indicatore CCI, può essere utilizzato con lo SharpCharts posizionato sopra, sotto o dietro la trama del prezzo del titolo sottostante.

Posizionando l’oscillatore CCI direttamente dietro il prezzo, possiamo notare come questo renda più facile il confronto con i movimenti degli indicatori con i movimenti di prezzo. L’impostazione predefinita è posta pari a 20 periodi anche se può essere regolato in base alle esigenze di analisi. Più si abbassa il tempo e maggiore sarà la sensibilità dell’oscillatore. Al contrario, un arco di tempo maggiore lo rende meno sensibile.

L’oscillatore CCI misura: la differenza tra la variazione di prezzo di un titolo e la variazione media dei prezzi può essere applicato secondo le 2 varianti:

  • Indicatore di tendenza;
  • indicatore di divergenza.

Strategie di trading CCI con la tecnica RSI

Questa strategia vede la combinazione dell’indicatore CCI con l’oscillatore RSI. Una tecnica molto efficiente ma sopratutto semplice da attuare anche se raccomandiamo sempre l’utilizzo della tecnica per la prima volta con il conto demo prima di utilizzarla con il conto reale.

La strategia viene meglio utilizzata con il CCI Forex in quanto è facile superare i 400 pips di guadagno nell’arco massimo di 48 ore.

Per questo motivo, utilizzeremo un grafico a barre o anche a candele con un arco di tempo massimo di 5 minuti. Le coppie di valute consigliate sono:

In questo caso agiremo seguendo la seguente procedura:

  • Acquisteremo dopo che la candela ha chiuso e l’oscillatore RSI è superiore a 50 con il CCI superiore a 0.
  • Venderemo quando la candela e l’RSI è inferiore a 45 mentre l’indicatore CCI è inferiore a 0.
  • Chiuderemo la posizione se l’RSI mostra segni di inversione della sua direzione.
  • Se invece l’RSI rimane compreso tra i livelli 45 e 50 e consigliabile non entrare a mercato.
  • Se il mercato va nella direzione a noi favorevole possiamo usare anche il trading stop e chiudere la posizione quando il prezzo raggiunge un supporto o una resistenza.

Il grafico sotto ci aiuta meglio a capire in quanto rappresenta 2 segnali di ingresso per la coppia EUR/USD su di un grafico a 5 minuti.

Vantaggi e svantaggi dell’indicatore CCI

Il vantaggio nell’utilizzare questo indicatore riguarda la possibilità di scoprire con largo anticipo quelli che sono i trend del mercato e ottenere quindi segnali di acquisto.

Per quanto riguarda gli svantaggi, invece, questi sono riferiti principalmente alla negoziazione di valute, poiché queste hanno la tendenza a sbloccarsi in massa dopo un periodo di stallo.

Attenzione dunque ai falsi segnali e nel caso invece si trattasse di segnali reali, non possono essere considerati affidabili al 100%. Consigliamo quindi un ottima esercitazione e la massima prudenza nel suo utilizzo.

Conclusioni

L’indicatore CCI è un oscillatore molto versatile che può essere utilizzato per identificare i livelli di ipercomprato ed ipervenduto o anche dell’inversioni di tendenza.

L’indicatore CCi diventa ipercomprato o ipervenduto quando raggiunge un punto estremo. Il punto estremo dipende dalle caratteristiche del titolo sottostante e dalla gamma storica dell’oscillatore CCI.

Indipendentemente da come viene utilizzato l’indicatore CCI, riteniamo che sarebbe opportuno utilizzarlo combinandolo con altri indicatori o con l’analisi dei prezzi. Trattandosi di una strategia che sfrutta le materie prime in concomitanza con le scadenze di breve periodo, riteniamo importante utilizzare solo broker che offrano un buon numero di questi asset ed ottenere ottimi rendimenti.

Vi invitiamo ad utilizzare L’indicatore CCI solo con broker regolamentati ed autorizzati presenti nella tabella di seguito riportata

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Commodity Channel Index – CCI Definition and Uses

What is the Commodity Channel Index (CCI)?

Developed by Donald Lambert, the Commodity Channel Index​ (CCI) is a momentum-based oscillator used to help determine when an investment vehicle is reaching a condition of being overbought or oversold. It is also used to assess price trend direction and strength. This information allows traders to determine if they want to enter or exit a trade, refrain from taking a trade, or add to an existing position. In this way, the indicator can be used to provide trade signals when it acts in a certain way.

Key Takeaways

  • The CCI measures the difference between the current price and the historical average price.
  • When the CCI is above zero it indicates the price is above the historic average. When CCI is below zero, the price is below the hsitoric average.
  • High readings of 100 or above, for example, indicate the price is well above the historic average and the trend has been strong to the upside.
  • Low readings below -100, for example, indicate the price is well below the historic average and the trend has been strong to the downside.
  • Going from negative or near-zero readings to +100 can be used as a signal to watch for an emerging uptrend.
  • Going from positive or near-zero readings to -100 may indicate an emerging downtrend.
  • CCI is an unbounded indicator meaning it can go higher or lower indefinitely. For this reason, overbought and oversold levels are typically determined for each individual asset by looking at historical extreme CCI levels where the price reversed from.

The Formula For the Commodity Channel Index (CCI) Is:

How to Calculate the Commodity Channel Index (CCI)

  1. Determine how many periods your CCI will analyze. 20 is commonly used. Fewer periods results in a more volatile indicator, while more periods will make it smoother. For this calculation, we will assume 20 periods. Adjust the calculation if using a different number.
  2. In a spreadsheet, track the high, low, close for 20 periods and compute the Typical Price.
  3. After 20 periods, compute the Moving Average of the typical price by summing the last 20 Typical Prices and dividing by 20.
  4. Calculate the Mean Deviation by subtracting the Moving Average from the Typical Price for the last 20 periods. Sum the absolute values (ignore minus signs) of these figures and then divide by 20.
  5. Insert the most recent Typical Price, the Moving Average, and the Mean Deviation into the formula to compute the current CCI reading.
  6. Repeat the process as each new period ends.

What Does the Commodity Channel Index (CCI) Tell You?

The CCI is primarily used for spotting new trends, watching for overbought and oversold levels, and spotting weakness in trends when the indicator diverges with price.

When the CCI moves from negative or near-zero territory to above 100, that may indicate the price is starting a new uptrend. Once this occurs, traders can watch for a pullback in price followed by a rally in both price and the CCI to signal a buying opportunity.

The same concept applies to an emerging downtrend. When the indicator goes from positive or near-zero readings to below -100, then a downtrend may be starting. This is a signal to get out of longs or to start watching for shorting opportunities.

Overbought and oversold levels are not fixed since the indicator is unbound. Therefore, traders look to past readings on the indicator to get a sense of where price reversed. For one stock, it may tend to reverse near +200 and -150. Another commodity may tend to reverse near +325 and -350. Zoom out on the chart to see lots of price reversal points, and the CCI readings at those times.

There are also divergences. This is when the price is moving one way but the indicator is moving another. If the price is rising and the CCI is falling, this can indicate a weakness in the trend. While divergence is a poor trade signal, since it can last a long time and doesn’t always result in a price reversal, it can be good for at least warning the trader that there is the possibility of a reversal. This way they can tighten stop loss levels or hold off on taking new trades in the price trend direction.

The Difference Between the Commodity Channel Index (CCI) and the Stochastic Oscillator

Both of these technical indicators are oscillators, but they are calculated quite differently. One of the main differences is that the Stochastic Oscillator is bound between zero and 100, while the CCI is unbounded. Due to the calculation differences, they will provide different signals at different times, such as overbought and oversold readings.

Limitations of Using the Commodity Channel Index (CCI)

While often used to spot overbought and oversold conditions, the CCI is highly subjective in this regard. The indicator is unbound and therefore, prior overbought and oversold levels may have little impact in the future.

The indicator is also lagging, which means at times it will provide poor signals. A rally to 100 or -100 to signal a new trend may come too late, as the price has had its run and is starting to correct already. Such incidents are called whipsaws; a signal is provided by the indicator but the price doesn’t follow through after that signal and money is lost on the trade. If not careful, whipsaws can occur frequently. Therefore, the indicator is best used in conjunction with price analysis and other forms of technical analysis or indicators to help confirm or reject CCI signals. (For related reading, see “How Traders Use CCI (Commodity Channel Index) to Trade Stock Trends”)

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